Сравнение XWEM.DE с XESC.DE
XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.DE returned 31.14% vs 15.73% for XESC.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XWEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.DE показывает доходность 19.94%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 7.20%.
XWEM.DE
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам XWEM.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XWEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 19.94% | 8.67% | 36.15% | -1.01% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 4.65% |
Correlation
The correlation between XWEM.DE and XESC.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between XWEM.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
XWEM.DE
XESC.DE
Сравнение XWEM.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWEM.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.45 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 4.94 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWEM.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.32 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XWEM.DE и XESC.DE
Максимальная просадка XWEM.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.80% | -45.38% | +22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.98% | -10.88% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.53% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -8.39% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 3.19% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.DE и XESC.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.90% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 13.02% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.61% | 16.01% | +10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 17.54% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 18.27% | +3.53% |
Сравнение комиссий XWEM.DE и XESC.DE
XWEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.DE и XESC.DE
Ни XWEM.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XWEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XWEM.DE and XESC.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.DE.
XWEM.DE is categorized as Momentum, while XESC.DE is Europe Equities. XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор