Сравнение XWD1.DE с XDWT.DE
XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWD1.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWD1.DE и XDWT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XWD1.DE показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.
XWD1.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
XDWT.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 12.76%
- С начала года
- 25.23%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 29.29%
- 5 лет*
- 22.52%
- 10 лет*
- 24.00%
Сравнение доходности по годам XWD1.DE и XDWT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 10.27% | 6.48% | 23.90% | 19.19% | -13.65% | 50.64% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 25.23% | 9.56% | 41.11% | 50.00% | -28.10% | 40.46% |
Correlation
The correlation between XWD1.DE and XDWT.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between XWD1.DE and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWD1.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск
XWD1.DE
XDWT.DE
Сравнение XWD1.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWD1.DE | XDWT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.12 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 8.24 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWD1.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XWD1.DE и XDWT.DE
Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и XDWT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWD1.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.05% | -31.61% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -15.59% | +8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.05% | -29.46% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.05% | -29.46% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.61% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.82% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 5.91% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWD1.DE и XDWT.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWD1.DE | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 7.11% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 14.96% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 20.39% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 22.55% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 21.46% | -5.02% |
Сравнение комиссий XWD1.DE и XDWT.DE
XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWD1.DE и XDWT.DE
Ни XWD1.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XWD1.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
XWD1.DE and XDWT.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.
XWD1.DE is categorized as Global Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.25% for XDWT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и XDWT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор