PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWD1.DE с IQQI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWD1.DE с IQQI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWD1.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds - XWD1.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWD1.DE returned 11.92%/yr vs 6.76%/yr for IQQI.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XWD1.DE charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWD1.DE и IQQI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWD1.DE показывает доходность 10.27%, а IQQI.DE немного выше – 10.36%.

XWD1.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.22%
1 год
22.27%
3 года*
15.87%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

IQQI.DE

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.18%
С начала года
10.36%
6 месяцев
9.16%
1 год
13.12%
3 года*
8.46%
5 лет*
6.76%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWD1.DE и IQQI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		10.27%6.48%23.90%19.19%-13.65%50.64%
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		10.36%0.54%14.51%-3.16%-0.37%21.79%

Correlation

The correlation between XWD1.DE and IQQI.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between XWD1.DE and IQQI.DE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D

iShares Global Infrastructure UCITS ETF

Часто сравнивают с XWD1.DE:
XWD1.DE с XDUS.LXWD1.DE с SSOXWD1.DE с IS3S.DEXWD1.DE с XDEB.DEXWD1.DE с WEBN.DEXWD1.DE с VDIV.DEXWD1.DE с XNAS.DE
Часто сравнивают с IQQI.DE:
IQQI.DE с ZPRI.DEIQQI.DE с NG.LIQQI.DE с EXV1.DEIQQI.DE с ^GSPCIQQI.DE с UKRE.LIQQI.DE с XLGIQQI.DE с SPY

Доходность на риск

XWD1.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWD1.DE
Ранг доходности на риск XWD1.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWD1.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWD1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWD1.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWD1.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQQI.DE
Ранг доходности на риск IQQI.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQI.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQI.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQI.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQI.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQI.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWD1.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWD1.DEIQQI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.17

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.75

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.55

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

6.21

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWD1.DE vs. IQQI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWD1.DE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IQQI.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWD1.DE и IQQI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWD1.DEIQQI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.17

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.53

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.33

+0.68

Просадки

Сравнение просадок XWD1.DE и IQQI.DE

Максимальная просадка XWD1.DE за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWD1.DE и IQQI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWD1.DEIQQI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-42.25%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-4.81%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.05%

-14.76%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

-24.81%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-3.21%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-11.06%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.98%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XWD1.DE и IQQI.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D (XWD1.DE) составляет 2.61%, в то время как у iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что XWD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWD1.DEIQQI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.88%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.71%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.48%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

12.70%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

14.23%

+2.21%

Сравнение комиссий XWD1.DE и IQQI.DE

XWD1.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWD1.DE и IQQI.DE

XWD1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQI.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		2.09%2.30%2.28%2.42%2.14%1.85%2.25%2.05%2.30%2.76%2.64%3.14%
XWD1.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D		0.00%0.00%0.00%0.78%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XWD1.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWD1.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWD1.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.

XWD1.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for XWD1.DE and 0.65% for IQQI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWD1.DE и IQQI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор