PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XVV и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.03%
2.67%
XVV
TIP

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 26.90%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.41%.


XVV

С начала года

26.90%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

13.93%

1 год

33.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TIP

С начала года

2.41%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.80%

1 год

5.44%

5 лет (среднегодовая)

1.84%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

Основные характеристики


XVVTIP
Коэф-т Шарпа2.521.13
Коэф-т Сортино3.341.67
Коэф-т Омега1.461.20
Коэф-т Кальмара3.680.45
Коэф-т Мартина16.064.71
Индекс Язвы2.10%1.18%
Дневная вол-ть13.39%4.91%
Макс. просадка-27.20%-14.56%
Текущая просадка-0.75%-7.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и TIP

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между XVV и TIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.521.13
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.341.67
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.20
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.680.45
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.064.71
XVV
TIP

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
1.13
XVV
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и TIP

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TIP в 2.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.00%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.41%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок XVV и TIP

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-7.21%
XVV
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и TIP

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
1.10%
XVV
TIP