PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XVV и TIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XVV и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.78%
0.45%
XVV
TIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XVV:

2.10

TIP:

0.30

Коэф-т Сортино

XVV:

2.80

TIP:

0.44

Коэф-т Омега

XVV:

1.38

TIP:

1.05

Коэф-т Кальмара

XVV:

3.14

TIP:

0.12

Коэф-т Мартина

XVV:

13.51

TIP:

1.02

Индекс Язвы

XVV:

2.13%

TIP:

1.35%

Дневная вол-ть

XVV:

13.71%

TIP:

4.58%

Макс. просадка

XVV:

-27.20%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

XVV:

-1.65%

TIP:

-8.03%

Доходность по периодам

С начала года, XVV показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.51%.


XVV

С начала года

28.12%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

10.78%

1 год

28.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIP

С начала года

1.51%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

0.46%

1 год

1.58%

5 лет

1.62%

10 лет

2.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и TIP

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.100.30
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.800.44
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.381.05
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.140.12
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 13.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.511.02
XVV
TIP

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
0.30
XVV
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и TIP

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TIP в 2.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.03%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок XVV и TIP

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.65%
-8.03%
XVV
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и TIP

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
1.25%
XVV
TIP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab