PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XVV с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


XVVTIP
Дох-ть с нач. г.21.61%2.65%
Дох-ть за 1 год34.28%6.10%
Дох-ть за 3 года8.11%-2.10%
Коэф-т Шарпа2.681.31
Коэф-т Сортино3.541.94
Коэф-т Омега1.491.24
Коэф-т Кальмара3.880.51
Коэф-т Мартина17.076.43
Индекс Язвы2.08%1.03%
Дневная вол-ть13.26%5.05%
Макс. просадка-27.20%-14.56%
Текущая просадка-2.63%-7.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между XVV и TIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XVV и TIP

С начала года, XVV показывает доходность 21.61%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.32%
3.36%
XVV
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XVV и TIP

XVV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии XVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XVV c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XVV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XVV, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XVV, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XVV, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XVV, с текущим значением в 17.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.07
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 6.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.43

Сравнение коэффициента Шарпа XVV и TIP

Показатель коэффициента Шарпа XVV на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XVV и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.68
1.31
XVV
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов XVV и TIP

Дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности TIP в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
1.04%1.25%1.57%0.81%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.40%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок XVV и TIP

Максимальная просадка XVV за все время составила -27.20%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XVV и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
-7.00%
XVV
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности XVV и TIP

iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
1.12%
XVV
TIP