PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTE.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTE.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTE.DE is a Government Bonds fund tracking the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTE.DE returned -2.68%/yr vs 18.53%/yr for XDWT.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. XUTE.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTE.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTE.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 17.91%.

XUTE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
-0.88%
С начала года
-1.03%
1 год
1.43%
3 года*
0.90%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-3.51%
6 месяцев
16.84%
С начала года
17.91%
1 год
29.28%
3 года*
25.97%
5 лет*
18.53%
10 лет*
22.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTE.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.03%4.18%-1.19%1.61%-14.67%-3.37%6.64%3.87%-2.07%0.41%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		17.91%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.75%21.05%

Correlation

The correlation between XUTE.DE and XDWT.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2016 г.

-0.12

The correlation between XUTE.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to -0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUTE.DE:
XUTE.DE с XBO2.DEXUTE.DE с XDWD.DEXUTE.DE с SYBW.DEXUTE.DE с EUN6.DEXUTE.DE с VAGT.DEXUTE.DE с EXHC.DEXUTE.DE с TRD1.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XUTE.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTE.DE
Ранг доходности на риск XUTE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTE.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTE.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.34

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.87

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

1.87

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

4.66

-3.66

XUTE.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTE.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTE.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTE.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XUTE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTE.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTE.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-44.55%

+20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-15.59%

+12.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-29.46%

+23.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-29.46%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.92%

-8.31%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-8.70%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

6.27%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTE.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) составляет 1.00%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XUTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTE.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

7.31%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

16.65%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

21.90%

-18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

22.85%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

22.28%

-17.20%

Сравнение комиссий XUTE.DE и XDWT.DE

XUTE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTE.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTE.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		3.40%3.36%3.56%2.27%2.15%3.30%1.87%1.28%0.85%

Часто задаваемые вопросы

XUTE.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XUTE.DE is categorized as Government Bonds, while XDWT.DE is Technology Equities. XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while XDWT.DE tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index. Their fees differ too: 0.10% for XUTE.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTE.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор