Сравнение XUTE.DE с VUDY.DE
XUTE.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - XUTE.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged) while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XUTE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTE.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTE.DE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
XUTE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.88%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- —
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTE.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.03% | 0.26% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between XUTE.DE and VUDY.DE is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTE.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
XUTE.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XUTE.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XUTE.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUTE.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUTE.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка XUTE.DE за все время составила -23.77%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTE.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTE.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -3.56% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -0.48% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -1.28% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTE.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTE.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 5.08% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 5.08% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.08% | 0.00% |
Сравнение комиссий XUTE.DE и VUDY.DE
XUTE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTE.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность XUTE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTE.DE Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 3.40% | 3.36% | 3.56% | 2.27% | 2.15% | 3.30% | 1.87% | 1.28% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
XUTE.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for XUTE.DE.
XUTE.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index (EUR Hedged), while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for XUTE.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTE.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор