PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с VUDY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%

VUDY.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и VUDY.DE

2026 (YTD)2025
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-1.70%
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.50%-1.28%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and VUDY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с VUDY.DE:
VUDY.DE с SXRL.DEVUDY.DE с CEMF.DEVUDY.DE с PR1S.DEVUDY.DE с BBLL.DEVUDY.DE с VGTY.DEVUDY.DE с 2B7S.DEVUDY.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VUDY.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTD.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTD.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTD.DEVUDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.07

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и VUDY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-3.65%

-14.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.39%

-1.43%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-1.51%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и VUDY.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

5.20%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

5.20%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

5.20%

+2.74%

Сравнение комиссий XUTD.DE и VUDY.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и VUDY.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VUDY.DE в 1.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VUDY.DE
Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing		1.63%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and VUDY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.DE.

XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.05% for VUDY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор