PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с PR1G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с PR1G.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and PR1G.DE (Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while PR1G.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTD.DE returned -0.10%/yr vs -2.72%/yr for PR1G.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for PR1G.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и PR1G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у PR1G.DE с доходностью 0.99%.

XUTD.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
1.39%
С начала года
2.75%
1 год
4.89%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.37%

PR1G.DE

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.24%
С начала года
0.99%
1 год
1.22%
3 года*
0.44%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и PR1G.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		2.75%-5.36%6.37%0.41%-7.34%5.70%-1.66%9.16%
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.99%-4.74%2.19%1.15%-13.10%0.82%0.44%7.03%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and PR1G.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between XUTD.DE and PR1G.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с PR1G.DE:
PR1G.DE с TRDE.DEPR1G.DE с UEEG.DEPR1G.DE с TRD1.DEPR1G.DE с TRFE.DEPR1G.DE с UEFI.DEPR1G.DE с LSMC.DEPR1G.DE с XJSE.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. PR1G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PR1G.DE
Ранг доходности на риск PR1G.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1G.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1G.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1G.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c PR1G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTD.DEPR1G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.46

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.43

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

0.87

+2.31

XUTD.DE vs. PR1G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PR1G.DE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и PR1G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и PR1G.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что меньше максимальной просадки PR1G.DE в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и PR1G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DEPR1G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-20.86%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-2.85%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-7.94%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-17.71%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-18.36%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-11.48%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.39%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и PR1G.DE

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist) (PR1G.DE) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DEPR1G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.01%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

4.05%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.47%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

6.10%

+1.70%

Сравнение комиссий XUTD.DE и PR1G.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PR1G.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и PR1G.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PR1G.DE в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PR1G.DE
Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.93%2.96%2.34%1.99%1.74%1.50%1.77%1.23%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.41%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.50%1.97%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and PR1G.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1G.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1G.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUTD.DE.

XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while PR1G.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.05% for PR1G.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и PR1G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор