PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUTD.DE с EUN6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTD.DE с EUN6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) and EUN6.DE (iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index while EUN6.DE tracks the Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XUTD.DE returned 0.37%/yr vs 0.40%/yr for EUN6.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XUTD.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for EUN6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTD.DE и EUN6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTD.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у EUN6.DE с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции XUTD.DE уступали акциям EUN6.DE по среднегодовой доходности: 0.37% против 0.40% соответственно.

XUTD.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
1.39%
С начала года
2.75%
1 год
4.89%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.37%

EUN6.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.83%
С начала года
0.06%
1 год
0.85%
3 года*
2.47%
5 лет*
1.42%
10 лет*
0.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTD.DE и EUN6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		2.75%-5.36%6.37%0.41%-7.34%5.70%-1.66%9.77%4.36%-9.23%
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.06%2.16%3.57%2.74%-1.00%-0.70%-0.60%-0.54%-0.66%-0.74%

Correlation

The correlation between XUTD.DE and EUN6.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE
Часто сравнивают с EUN6.DE:
EUN6.DE с DBXG.DEEUN6.DE с 18M1.DEEUN6.DE с TRDX.DEEUN6.DE с EUN8.DEEUN6.DE с XUTE.DEEUN6.DE с XBO2.DEEUN6.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

XUTD.DE vs. EUN6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EUN6.DE
Ранг доходности на риск EUN6.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN6.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN6.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN6.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN6.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN6.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTD.DE c EUN6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) и iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUTD.DEEUN6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.72

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.81

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

0.87

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

1.90

+1.28

XUTD.DE vs. EUN6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTD.DE на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN6.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTD.DE и EUN6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUTD.DE и EUN6.DE

Максимальная просадка XUTD.DE за все время составила -18.01%, что больше максимальной просадки EUN6.DE в -4.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTD.DE и EUN6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTD.DEEUN6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.01%

-4.94%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-0.98%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.06%

-0.98%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-1.47%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.01%

-4.51%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.96%

-0.08%

-11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-1.32%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.44%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTD.DE и EUN6.DE

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUN6.DE) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что XUTD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTD.DEEUN6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

0.11%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

0.57%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

1.17%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

0.80%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

0.70%

+7.10%

Сравнение комиссий XUTD.DE и EUN6.DE

XUTD.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EUN6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTD.DE и EUN6.DE

Дивидендная доходность XUTD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности EUN6.DE в 0.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EUN6.DE
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)		0.96%2.79%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.41%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.50%1.97%

Часто задаваемые вопросы

XUTD.DE and EUN6.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for EUN6.DE.

XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index, while EUN6.DE tracks Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Month) Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.06% for XUTD.DE and 0.07% for EUN6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTD.DE и EUN6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор