Сравнение XUTC.DE с XNAS.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 39.83% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and XNAS.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between XUTC.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
XNAS.DE
Сравнение XUTC.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.77 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 11.16 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.91 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -31.25% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -10.00% | -6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -26.72% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -31.25% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.83% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -7.83% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.38% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и XNAS.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.31% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 10.91% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 15.71% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 19.88% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.84% | +3.13% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и XNAS.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XUTC.DE and XNAS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.
XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор