PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUTC.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUTC.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while XAIX.DE tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 22.22%/yr for XAIX.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUTC.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 37.21%.

XUTC.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
12.31%
С начала года
24.28%
6 месяцев
22.53%
1 год
48.23%
3 года*
30.49%
5 лет*
24.06%
10 лет*
—

XAIX.DE

1 день
-2.02%
1 месяц
16.54%
С начала года
37.21%
6 месяцев
37.25%
1 год
60.71%
3 года*
36.02%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUTC.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		24.28%9.83%44.60%52.37%-27.42%44.01%32.64%37.60%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		37.21%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%15.10%

Correlation

The correlation between XUTC.DE and XAIX.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.90

The correlation between XUTC.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с XUTC.DE:
XUTC.DE с VGTXUTC.DE с IUIT.LXUTC.DE с QQQXUTC.DE с QDVE.DEXUTC.DE с QQQMXUTC.DE с FTECXUTC.DE с SCHG
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

XUTC.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUTC.DE
Ранг доходности на риск XUTC.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTC.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTC.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTC.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTC.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUTC.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUTC.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.03

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.97

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.11

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

14.72

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUTC.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUTC.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUTC.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUTC.DEXAIX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.08

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XUTC.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUTC.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-33.08%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-12.10%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-27.61%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-33.08%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-3.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.39%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.21%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XUTC.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) составляет 7.31%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUTC.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

8.63%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

16.15%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

20.43%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

20.73%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

21.30%

+1.67%

Сравнение комиссий XUTC.DE и XAIX.DE

XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUTC.DE и XAIX.DE

Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как XAIX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUTC.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.34%0.36%0.53%1.14%0.51%0.64%0.59%0.58%

Часто задаваемые вопросы

XUTC.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор