Сравнение XUTC.DE с VVSM.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and VVSM.DE (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XUTC.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while VVSM.DE is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 38.05%/yr for VVSM.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for VVSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и VVSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно ниже, чем у VVSM.DE с доходностью 86.02%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
VVSM.DE
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- 17.60%
- С начала года
- 86.02%
- 6 месяцев
- 84.42%
- 1 год
- 162.55%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 38.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и VVSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 3.34% |
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 86.02% | 33.22% | 31.47% | 70.16% | -32.77% | 58.37% | 1.50% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and VVSM.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between XUTC.DE and VVSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. VVSM.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
VVSM.DE
Сравнение XUTC.DE c VVSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | VVSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.68 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 14.16 | -11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 48.94 | -41.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 5.17 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.24 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и VVSM.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки VVSM.DE в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и VVSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -37.64% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -11.65% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -37.53% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -37.64% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -2.77% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -10.22% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 3.38% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и VVSM.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) составляет 7.31%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (VVSM.DE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что XUTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | VVSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 12.04% | -4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 24.35% | -9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 31.92% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 31.15% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 30.81% | -7.84% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и VVSM.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VVSM.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и VVSM.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как VVSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and VVSM.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for VVSM.DE.
XUTC.DE is categorized as Technology Equities, while VVSM.DE is Semiconductors. XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while VVSM.DE tracks MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.35% for VVSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и VVSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор