Сравнение XUTC.DE с SC0X.DE
XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) and SC0X.DE (Invesco European Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom while SC0X.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Technology. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUTC.DE returned 24.06%/yr vs 6.18%/yr for SC0X.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUTC.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SC0X.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUTC.DE и SC0X.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUTC.DE показывает доходность 24.28%, что значительно выше, чем у SC0X.DE с доходностью 16.14%.
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
SC0X.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 16.14%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам XUTC.DE и SC0X.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -27.42% | 44.01% | 32.64% | 53.18% | 3.08% | 10.00% |
SC0X.DE Invesco European Technology Sector UCITS ETF | 16.14% | 4.06% | 5.58% | 31.88% | -27.14% | 23.14% | 20.27% | 35.13% | -10.08% | 1.83% |
Correlation
The correlation between XUTC.DE and SC0X.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between XUTC.DE and SC0X.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUTC.DE vs. SC0X.DE — Ранг доходности на риск
XUTC.DE
SC0X.DE
Сравнение XUTC.DE c SC0X.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUTC.DE | SC0X.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.12 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 0.76 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 1.99 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUTC.DE | SC0X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.64 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.53 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XUTC.DE и SC0X.DE
Максимальная просадка XUTC.DE за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки SC0X.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUTC.DE и SC0X.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUTC.DE | SC0X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -38.91% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -18.06% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -23.90% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | -38.91% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.23% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -8.77% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.26% | 6.88% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUTC.DE и SC0X.DE
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) и Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) имеют волатильность 7.31% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUTC.DE | SC0X.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.28% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 17.98% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 21.57% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 23.52% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 22.65% | +0.32% |
Сравнение комиссий XUTC.DE и SC0X.DE
XUTC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SC0X.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUTC.DE и SC0X.DE
Дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как SC0X.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0X.DE Invesco European Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XUTC.DE and SC0X.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SC0X.DE.
XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom, while SC0X.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Technology. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUTC.DE and 0.20% for SC0X.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUTC.DE и SC0X.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор