PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUIN.L с PAVE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUIN.L с PAVE.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XUIN.L (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and PAVE.L (Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating) are both Industrials Equities funds - XUIN.L tracks the MSCI World/Materials NR USD while PAVE.L tracks the Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUIN.L returned 22.77%/yr vs 26.21%/yr for PAVE.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XUIN.L charges 0.12%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.L.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.L и PAVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUIN.L показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у PAVE.L с доходностью 23.45%.

XUIN.L

1 день
1.16%
1 месяц
5.28%
С начала года
18.88%
6 месяцев
18.23%
1 год
28.96%
3 года*
22.77%
5 лет*
13.81%
10 лет*
—

PAVE.L

1 день
1.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
23.45%
6 месяцев
22.32%
1 год
40.89%
3 года*
26.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUIN.L и PAVE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		18.88%18.19%17.12%20.92%-6.84%0.48%
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		23.45%19.81%17.96%31.55%-6.33%2.03%

Correlation

The correlation between XUIN.L and PAVE.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.92

The correlation between XUIN.L and PAVE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUIN.L и PAVE.L

Секторы
XUIN.L
PAVE.L

Промышленность

93.7%
75.1%

Технологии

5.8%
1.0%

Коммунальные услуги

5.1%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Сырьевые материалы

0.2%
20.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XUIN.L
93.7%
PAVE.L
75.1%

Технологии

XUIN.L
5.8%
PAVE.L
1.0%

Коммунальные услуги

XUIN.L
5.1%
PAVE.L
3.2%

Финансовые услуги

XUIN.L
0.2%
PAVE.L

-

Потребительский циклический сектор

XUIN.L
0.2%
PAVE.L

-

Сырьевые материалы

XUIN.L
0.2%
PAVE.L
20.1%

Коммуникационные услуги

XUIN.L

-

PAVE.L

-

Потребительский защитный сектор

XUIN.L

-

PAVE.L
0.3%

Энергетика

XUIN.L

-

PAVE.L
0.3%

Здравоохранение

XUIN.L

-

PAVE.L

-

Недвижимость

XUIN.L

-

PAVE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XUIN.L:
XUIN.L с XCX6.LXUIN.L с XWIS.LXUIN.L с XLIS.LXUIN.L с WNDU.LXUIN.L с XLIP.LXUIN.L с XLBP.LXUIN.L с XDWI.L
Часто сравнивают с PAVE.L:
PAVE.L с XLBS.LPAVE.L с SXLI.LPAVE.L с BUGG.LPAVE.L с MTRL.LPAVE.L с XLIS.LPAVE.L с BOTG.LPAVE.L с XLBP.L

Доходность на риск

XUIN.L vs. PAVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.L
Ранг доходности на риск XUIN.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAVE.L
Ранг доходности на риск PAVE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.L c PAVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) и Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUIN.LPAVE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.19

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.24

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.46

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.34

-1.68

XUIN.L vs. PAVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.L и PAVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUIN.L и PAVE.L

Максимальная просадка XUIN.L за все время составила -21.71%, что меньше максимальной просадки PAVE.L в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.L и PAVE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUIN.LPAVE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.71%

-27.10%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.77%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-27.10%

+7.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-5.86%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.31%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.L и PAVE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.L) составляет 5.00%, в то время как у Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating (PAVE.L) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что XUIN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUIN.LPAVE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.43%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

14.77%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

18.58%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.69%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

21.69%

-4.26%

Сравнение комиссий XUIN.L и PAVE.L

XUIN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PAVE.L в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.L и PAVE.L

Дивидендная доходность XUIN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как PAVE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PAVE.L
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUIN.L
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.87%1.01%1.12%1.17%0.63%

Часто задаваемые вопросы

XUIN.L and PAVE.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUIN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.L.

XUIN.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while PAVE.L tracks Indxx U.S. Infrastructure Development v2 Index. They also come from different issuers: DWS and Global X. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.L and 0.47% for PAVE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUIN.L и PAVE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор