PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUIN.DE с ZPDI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUIN.DE с ZPDI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and ZPDI.DE (State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)) are both Industrials Equities funds - XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while ZPDI.DE tracks the S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUIN.DE returned 13.97%/yr vs 14.00%/yr for ZPDI.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ZPDI.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUIN.DE и ZPDI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XUIN.DE показывает доходность 18.58%, а ZPDI.DE немного ниже – 18.53%.

XUIN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
9.55%
С начала года
18.58%
1 год
21.18%
3 года*
18.72%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—

ZPDI.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
9.72%
С начала года
18.53%
1 год
21.76%
3 года*
18.56%
5 лет*
14.00%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUIN.DE и ZPDI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XUIN.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		18.58%6.01%23.58%16.69%-1.88%31.20%
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		18.53%6.82%23.74%13.82%-0.16%30.89%

Correlation

The correlation between XUIN.DE and ZPDI.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.99

The correlation between XUIN.DE and ZPDI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D

State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с XUIN.DE:
XUIN.DE с XNZN.DEXUIN.DE с XECT.DEXUIN.DE с XCEU.DEXUIN.DE с XNZE.DEXUIN.DE с XDWM.DEXUIN.DE с SC00.DEXUIN.DE с LBRE.DE
Часто сравнивают с ZPDI.DE:
ZPDI.DE с JEDI.DEZPDI.DE с LCHM.DEZPDI.DE с LBRE.DEZPDI.DE с EXV7.DEZPDI.DE с WELT.DEZPDI.DE с E6BR.DEZPDI.DE с 2B7C.DE

Доходность на риск

XUIN.DE vs. ZPDI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUIN.DE
Ранг доходности на риск XUIN.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUIN.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUIN.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUIN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUIN.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUIN.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZPDI.DE
Ранг доходности на риск ZPDI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDI.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDI.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDI.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUIN.DE c ZPDI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUIN.DEZPDI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.48

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.15

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.45

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

7.93

-0.28

XUIN.DE vs. ZPDI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUIN.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDI.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUIN.DE и ZPDI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUIN.DE и ZPDI.DE

Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки ZPDI.DE в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и ZPDI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUIN.DEZPDI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.79%

-41.62%

+18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-8.83%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-22.54%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-22.54%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.10%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-5.94%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.74%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XUIN.DE и ZPDI.DE

Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) (ZPDI.DE) имеют волатильность 4.86% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUIN.DEZPDI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.79%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.69%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

14.94%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

16.80%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.52%

-3.79%

Сравнение комиссий XUIN.DE и ZPDI.DE

XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZPDI.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUIN.DE и ZPDI.DE

Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как ZPDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
XUIN.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D		0.87%1.07%1.07%1.20%0.65%
ZPDI.DE
State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, XUIN.DE and ZPDI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ZPDI.DE.

XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while ZPDI.DE tracks S&P Industrials Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.15% for ZPDI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и ZPDI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор