Сравнение XUIN.DE с WELT.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds - XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUIN.DE returned 19.11%/yr vs 17.33%/yr for WELT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WELT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и WELT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у WELT.DE с доходностью 15.23%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
WELT.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | 3.64% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 15.23% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and WELT.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between XUIN.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
WELT.DE
Сравнение XUIN.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.45 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 9.08 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и WELT.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и WELT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -20.81% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.55% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -20.81% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.14% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -2.61% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.58% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и WELT.DE
Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) имеют волатильность 3.92% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.88% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.34% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 15.36% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.32% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.32% | +1.39% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и WELT.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WELT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и WELT.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности WELT.DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.04% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
XUIN.DE and WELT.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WELT.DE.
XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.18% for WELT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и WELT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор