Сравнение XUIN.DE с JEDI.DE
XUIN.DE (Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D) and JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - XUIN.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while JEDI.DE tracks the MVIS Global Space Industry ESG. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUIN.DE returned 19.11%/yr vs 65.71%/yr for JEDI.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUIN.DE charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for JEDI.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUIN.DE и JEDI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUIN.DE показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у JEDI.DE с доходностью 76.99%.
XUIN.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- —
JEDI.DE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 94.69%
- 1 год
- 193.06%
- 3 года*
- 65.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUIN.DE и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 14.33% | 6.01% | 23.58% | 16.69% | 11.32% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 76.99% | 72.15% | 52.14% | 8.55% | 5.38% |
Correlation
The correlation between XUIN.DE and JEDI.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between XUIN.DE and JEDI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUIN.DE vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
XUIN.DE
JEDI.DE
Сравнение XUIN.DE c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUIN.DE | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 8.56 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 28.05 | -20.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUIN.DE | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 4.59 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.61 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XUIN.DE и JEDI.DE
Максимальная просадка XUIN.DE за все время составила -22.79%, что меньше максимальной просадки JEDI.DE в -30.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUIN.DE и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUIN.DE | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -30.10% | +7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -23.53% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | -30.10% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -13.81% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.12% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 7.20% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUIN.DE и JEDI.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D (XUIN.DE) составляет 3.92%, в то время как у VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) волатильность равна 18.13%. Это указывает на то, что XUIN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUIN.DE | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 18.13% | -14.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 34.16% | -23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 43.91% | -29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 32.38% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 32.38% | -15.67% |
Сравнение комиссий XUIN.DE и JEDI.DE
XUIN.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JEDI.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUIN.DE и JEDI.DE
Дивидендная доходность XUIN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUIN.DE Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1D | 0.90% | 1.07% | 1.07% | 1.20% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
XUIN.DE and JEDI.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUIN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUIN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for JEDI.DE.
XUIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while JEDI.DE tracks MVIS Global Space Industry ESG. They also come from different issuers: DWS and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for XUIN.DE and 0.55% for JEDI.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUIN.DE и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор