PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XUHY.DE с JGHY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHY.DE с JGHY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XUHY.DE (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D) and JGHY.DE (JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc) are both High Yield Bonds funds. XUHY.DE is passively managed, while JGHY.DE is actively managed. Over the past 5 years, XUHY.DE returned 4.41%/yr vs 4.43%/yr for JGHY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XUHY.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for JGHY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUHY.DE и JGHY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHY.DE показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у JGHY.DE с доходностью 5.12%.

XUHY.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
2.71%
С начала года
4.65%
1 год
7.50%
3 года*
7.57%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

JGHY.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
3.65%
С начала года
5.12%
1 год
8.71%
3 года*
7.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHY.DE и JGHY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.65%-2.75%12.70%9.43%-6.44%12.44%-3.89%
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		5.12%-0.68%12.22%7.50%-4.77%10.40%-13.43%

Correlation

The correlation between XUHY.DE and JGHY.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.85

The correlation between XUHY.DE and JGHY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XUHY.DE:
XUHY.DE с MANTA.HEXUHY.DE с IFEDXUHY.DE с SYBK.DEXUHY.DE с SAMPO.HEXUHY.DE с VVSM.DEXUHY.DE с FDVVXUHY.DE с VTC
Часто сравнивают с JGHY.DE:
JGHY.DE с XZHY.DEJGHY.DE с UDHY.DEJGHY.DE с BBUS.DEJGHY.DE с GFEA.DEJGHY.DE с HYLE.DEJGHY.DE с IBC7.DEJGHY.DE с IBC9.DE

Доходность на риск

XUHY.DE vs. JGHY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHY.DE
Ранг доходности на риск XUHY.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JGHY.DE
Ранг доходности на риск JGHY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGHY.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGHY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGHY.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGHY.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHY.DE c JGHY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) и JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XUHY.DEJGHY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.96

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.81

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.74

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.45

12.46

-5.01

XUHY.DE vs. JGHY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHY.DE на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа JGHY.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHY.DE и JGHY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XUHY.DE и JGHY.DE

Максимальная просадка XUHY.DE за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки JGHY.DE в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHY.DE и JGHY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHY.DEJGHY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.06%

-24.72%

+2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-2.32%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.04%

-10.49%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.04%

-10.49%

-1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.32%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.58%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHY.DE и JGHY.DE

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc (JGHY.DE) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что XUHY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGHY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHY.DEJGHY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.04%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

3.00%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

4.54%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

6.56%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

8.78%

+3.91%

Сравнение комиссий XUHY.DE и JGHY.DE

XUHY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JGHY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHY.DE и JGHY.DE

Дивидендная доходность XUHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как JGHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JGHY.DE
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.DE
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		6.50%6.60%7.39%6.02%6.13%9.09%5.94%4.80%

Часто задаваемые вопросы

XUHY.DE and JGHY.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUHY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JGHY.DE.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for XUHY.DE and 0.35% for JGHY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHY.DE и JGHY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор