PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHC.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHC.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUHC.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA Health Care, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUHC.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XUHC.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.38%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHC.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-1.34%1.47%8.81%-0.83%2.49%36.78%3.35%24.45%9.04%0.80%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.15%

Correlation

The correlation between XUHC.DE and XEON.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

-0.02

The correlation between XUHC.DE and XEON.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XUHC.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHC.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHC.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
8.94

-8.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
21.24

-19.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

4.27

-3.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

69.36

-68.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

316.53

-313.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHC.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHC.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHC.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHC.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

8.94

-8.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

7.54

-7.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XUHC.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHC.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-3.71%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-0.03%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-0.08%

-22.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-0.71%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-0.01%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-0.92%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

0.01%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHC.DE и XEON.DE

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHC.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.04%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

0.16%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

0.22%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

0.25%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

0.39%

+15.74%

Сравнение комиссий XUHC.DE и XEON.DE

XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHC.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

XUHC.DE and XEON.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for XUHC.DE.

XUHC.DE is categorized as Health & Biotech Equities, while XEON.DE is Bank Loan. XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор