Сравнение XUHC.DE с ESIH.DE
XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care while ESIH.DE tracks the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 5.74%/yr for ESIH.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ESIH.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUHC.DE и ESIH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у ESIH.DE с доходностью -2.35%.
XUHC.DE
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
ESIH.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUHC.DE и ESIH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -1.34% | 1.47% | 8.81% | -0.83% | 2.49% | 36.78% | 0.19% |
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.35% | 7.95% | 4.09% | 7.63% | -4.59% | 25.93% | -0.69% |
Correlation
The correlation between XUHC.DE and ESIH.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between XUHC.DE and ESIH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUHC.DE vs. ESIH.DE — Ранг доходности на риск
XUHC.DE
ESIH.DE
Сравнение XUHC.DE c ESIH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUHC.DE | ESIH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.47 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.05 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUHC.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.35 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XUHC.DE и ESIH.DE
Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, примерно равная максимальной просадке ESIH.DE в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и ESIH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUHC.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -26.69% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.18% | -12.82% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -26.69% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -26.69% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -10.96% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -7.24% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 5.75% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUHC.DE и ESIH.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что XUHC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUHC.DE | ESIH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.87% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 11.96% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 17.18% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 15.86% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.61% | +0.52% |
Сравнение комиссий XUHC.DE и ESIH.DE
XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIH.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUHC.DE и ESIH.DE
Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как ESIH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHC.DE Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.29% | 1.21% | 1.86% | 1.63% | 0.82% | 1.13% | 0.96% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
XUHC.DE and ESIH.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIH.DE.
XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while ESIH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.18% for ESIH.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и ESIH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор