PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUHC.DE с CBUF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUHC.DE с CBUF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUHC.DE (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) are both Health & Biotech Equities funds - XUHC.DE tracks the MSCI USA Health Care while CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUHC.DE returned 6.62%/yr vs 4.66%/yr for CBUF.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XUHC.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for CBUF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUHC.DE и CBUF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUHC.DE показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у CBUF.DE с доходностью -2.22%.

XUHC.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.38%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.19%
1 год
12.86%
3 года*
3.62%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

CBUF.DE

1 день
2.74%
1 месяц
3.65%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.33%
3 года*
0.62%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUHC.DE и CBUF.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-1.34%1.47%8.81%-0.83%2.49%36.78%3.35%11.25%
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.22%2.56%0.75%0.33%2.09%30.42%2.79%11.42%

Correlation

The correlation between XUHC.DE and CBUF.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between XUHC.DE and CBUF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с XUHC.DE:
XUHC.DE с 2B78.DEXUHC.DE с LHTC.DEXUHC.DE с SXRU.DEXUHC.DE с SC0T.DEXUHC.DE с ZPDH.DEXUHC.DE с EXV4.DEXUHC.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с EXV4.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с ETLI.DECBUF.DE с IUHC.L

Доходность на риск

XUHC.DE vs. CBUF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUHC.DE
Ранг доходности на риск XUHC.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHC.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUHC.DE c CBUF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUHC.DECBUF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.53

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
0.88

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.68

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

1.56

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUHC.DE vs. CBUF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUHC.DE на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа CBUF.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUHC.DE и CBUF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUHC.DECBUF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.53

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XUHC.DE и CBUF.DE

Максимальная просадка XUHC.DE за все время составила -26.87%, примерно равная максимальной просадке CBUF.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUHC.DE и CBUF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUHC.DECBUF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-25.94%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.87%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-21.76%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-21.76%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.66%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.65%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.74%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XUHC.DE и CBUF.DE

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XUHC.DE) и iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) имеют волатильность 5.19% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUHC.DECBUF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.70%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

13.98%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.60%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

15.36%

+0.77%

Сравнение комиссий XUHC.DE и CBUF.DE

XUHC.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CBUF.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUHC.DE и CBUF.DE

Дивидендная доходность XUHC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности CBUF.DE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.08%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%0.00%
XUHC.DE
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.29%1.21%1.86%1.63%0.82%1.13%0.96%0.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XUHC.DE and CBUF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUHC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUHC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.

XUHC.DE tracks MSCI USA Health Care, while CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUHC.DE and 0.18% for CBUF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUHC.DE и CBUF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор