PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUFB.L с XCTE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUFB.L с XCTE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) and XCTE.L (Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XCTE.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUFB.L returned 27.41%/yr vs 10.66%/yr for XCTE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XUFB.L charges 0.12%/yr vs 0.44%/yr for XCTE.L.

Доходность

Сравнение доходности XUFB.L и XCTE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUFB.L торгуется в GBp, в то время как XCTE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCTE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUFB.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XCTE.L с доходностью 5.80%.

XUFB.L

1 день
4.38%
1 месяц
1.13%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
2.33%
1 год
29.10%
3 года*
27.41%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

XCTE.L

1 день
-0.91%
1 месяц
3.50%
С начала года
5.80%
6 месяцев
5.22%
1 год
29.36%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUFB.L и XCTE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.52%23.40%40.02%5.21%6.49%
XCTE.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		5.77%25.56%15.79%-19.44%-19.61%

Correlation

The correlation between XUFB.L and XCTE.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.19

Сравнение распределения секторов XUFB.L и XCTE.L

Секторы
XUFB.L
XCTE.L

Финансовые услуги

100.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

10.0%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

22.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Финансовые услуги

XUFB.L
100.0%
XCTE.L
2.0%

Сырьевые материалы

XUFB.L

-

XCTE.L
10.0%

Коммуникационные услуги

XUFB.L

-

XCTE.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

XUFB.L

-

XCTE.L
22.7%

Потребительский защитный сектор

XUFB.L

-

XCTE.L
0.3%

Энергетика

XUFB.L

-

XCTE.L
0.3%

Здравоохранение

XUFB.L

-

XCTE.L
3.2%

Промышленность

XUFB.L

-

XCTE.L
11.4%

Недвижимость

XUFB.L

-

XCTE.L
1.0%

Технологии

XUFB.L

-

XCTE.L
30.8%

Коммунальные услуги

XUFB.L

-

XCTE.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT
Часто сравнивают с XCTE.L:
XCTE.L с XCX6.LXCTE.L с KROG.LXCTE.L с XXSC.LXCTE.L с DRVG.LXCTE.L с XDEV.LXCTE.L с ECAR.LXCTE.L с IUIT.L

Доходность на риск

XUFB.L vs. XCTE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XCTE.L
Ранг доходности на риск XCTE.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUFB.L c XCTE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUFB.LXCTE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.32

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.93

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.84

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

3.88

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUFB.L vs. XCTE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUFB.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCTE.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUFB.L и XCTE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUFB.LXCTE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.00

+0.44

Просадки

Сравнение просадок XUFB.L и XCTE.L

Максимальная просадка XUFB.L за все время составила -41.84%, что меньше максимальной просадки XCTE.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUFB.L и XCTE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUFB.LXCTE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-45.87%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.33%

-15.88%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.91%

-31.84%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-4.76%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-22.26%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

7.55%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XUFB.L и XCTE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) составляет 6.55%, в то время как у Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что XUFB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCTE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUFB.LXCTE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

8.13%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

15.54%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

22.14%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

28.10%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.85%

28.10%

+0.75%

Сравнение комиссий XUFB.L и XCTE.L

XUFB.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XCTE.L в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUFB.L и XCTE.L

Дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как XCTE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
XCTE.L
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.76%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XUFB.L and XCTE.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.44% for XCTE.L.

XUFB.L is categorized as Financials Equities, while XCTE.L is Technology Equities. XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XCTE.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUFB.L and 0.44% for XCTE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUFB.L и XCTE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор