Сравнение XUEM.L с UBXX.L
XUEM.L (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.L returned 1.90%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XUEM.L charges 0.25%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XUEM.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.L показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у UBXX.L с доходностью 1.89%.
XUEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEM.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 2.60% | 13.58% | 6.08% | 10.88% | -19.42% | -2.38% | 3.07% | 15.18% | -0.93% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.90% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -3.54% |
Correlation
The correlation between XUEM.L and UBXX.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between XUEM.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
XUEM.L
UBXX.L
Сравнение XUEM.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEM.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 1.18 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 3.48 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 0.90 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XUEM.L и UBXX.L
Максимальная просадка XUEM.L за все время составила -29.94%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -35.97% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -5.87% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.08% | -9.25% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -35.97% | +6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.90% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.61% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.00% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.L и UBXX.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.L) составляет 1.66%, в то время как у UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что XUEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.13% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | 5.90% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 7.76% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 10.76% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 11.14% | -0.30% |
Сравнение комиссий XUEM.L и UBXX.L
XUEM.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.L и UBXX.L
Дивидендная доходность XUEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
XUEM.L Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 5.21% | 5.30% | 6.79% | 5.27% | 5.92% | 8.49% | 4.18% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUEM.L and UBXX.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
XUEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор