PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEM.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEM.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.DE returned 2.28%/yr vs 1.94%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XUEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEM.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEM.DE показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XUEM.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.15%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
9.90%
3 года*
6.62%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEM.DE и XEON.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		3.29%0.43%11.58%6.72%-14.47%4.14%-6.64%17.85%4.17%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.28%

Correlation

The correlation between XUEM.DE and XEON.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUEM.DE:
XUEM.DE с ASRD.DEXUEM.DE с CEB0.DEXUEM.DE с EMA5.DEXUEM.DE с IS3C.DEXUEM.DE с EMIE.DEXUEM.DE с ZPR6.DEXUEM.DE с SEAB.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XUEM.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEM.DE
Ранг доходности на риск XUEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEM.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEM.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEM.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
8.94

-7.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
21.24

-18.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

4.27

-2.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

69.36

-65.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

316.53

-306.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEM.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEM.DE на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEM.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEM.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

8.94

-7.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

7.54

-7.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XUEM.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEM.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.83%

-3.71%

-23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.03%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-0.08%

-13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-0.71%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-0.01%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-0.92%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.01%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEM.DE и XEON.DE

Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XUEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEM.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.04%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

0.16%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

0.22%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

0.25%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

0.39%

+10.05%

Сравнение комиссий XUEM.DE и XEON.DE

XUEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEM.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEM.DE
Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D		4.46%4.97%6.06%5.00%5.62%6.82%4.07%0.54%

Часто задаваемые вопросы

XUEM.DE and XEON.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XUEM.DE.

XUEM.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEM.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор