Сравнение XUEM.DE с SPFD.DE
XUEM.DE (Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D) and SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEM.DE returned 2.28%/yr vs -1.83%/yr for SPFD.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XUEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for SPFD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEM.DE и SPFD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEM.DE показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SPFD.DE с доходностью -1.76%.
XUEM.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- —
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEM.DE и SPFD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 3.29% | 0.43% | 11.58% | 6.72% | -14.47% | 4.14% | -6.64% | 1.32% |
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -9.84% | 2.14% | 2.12% |
Correlation
The correlation between XUEM.DE and SPFD.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г. | 0.05 |
The correlation between XUEM.DE and SPFD.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEM.DE vs. SPFD.DE — Ранг доходности на риск
XUEM.DE
SPFD.DE
Сравнение XUEM.DE c SPFD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEM.DE | SPFD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 0.36 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 1.09 | +9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEM.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.33 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.23 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.13 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XUEM.DE и SPFD.DE
Максимальная просадка XUEM.DE за все время составила -26.83%, что меньше максимальной просадки SPFD.DE в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEM.DE и SPFD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEM.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.83% | -28.91% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -6.70% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.45% | -9.24% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.85% | -26.77% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -11.71% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -13.46% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.22% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEM.DE и SPFD.DE
Текущая волатильность для Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) составляет 1.06%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что XUEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEM.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.53% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 6.38% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 7.27% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.74% | 7.94% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 8.88% | +1.56% |
Сравнение комиссий XUEM.DE и SPFD.DE
XUEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPFD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEM.DE и SPFD.DE
Дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 4.46% | 4.97% | 6.06% | 5.00% | 5.62% | 6.82% | 4.07% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUEM.DE and SPFD.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
XUEM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XUEM.DE and 0.60% for SPFD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEM.DE и SPFD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор