PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.L returned 6.75%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUEK.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

XUEK.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.60%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.L и IEDL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		5.66%23.26%0.43%12.46%-11.69%15.48%4.79%18.78%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%13.02%

Correlation

The correlation between XUEK.L and IEDL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between XUEK.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUEK.L и IEDL.L

Секторы
XUEK.L
IEDL.L

Финансовые услуги

23.5%
22.6%

Промышленность

21.2%
17.0%

Здравоохранение

13.0%
12.3%

Технологии

10.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

7.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.6%

Коммунальные услуги

4.9%
4.5%

Сырьевые материалы

4.5%
6.2%

Энергетика

3.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.7%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

XUEK.L
23.5%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

XUEK.L
21.2%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

XUEK.L
13.0%
IEDL.L
12.3%

Технологии

XUEK.L
10.9%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

XUEK.L
7.1%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

XUEK.L
7.0%
IEDL.L
8.6%

Коммунальные услуги

XUEK.L
4.9%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

XUEK.L
4.5%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

XUEK.L
3.8%
IEDL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

XUEK.L
3.6%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

XUEK.L
0.6%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XUEK.L:
XUEK.L с BBSU.LXUEK.L с VERG.LXUEK.L с VERX.LXUEK.L с XDEQ.LXUEK.L с UD03.LXUEK.L с IMV.LXUEK.L с FLXD.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

XUEK.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.L
Ранг доходности на риск XUEK.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.68

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.60

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.42

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

12.66

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.68

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XUEK.L и IEDL.L

Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-34.37%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.54%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.23%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-16.28%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.84%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.72%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.86%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.76%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.06%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

13.48%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

15.30%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.59%

-1.22%

Сравнение комиссий XUEK.L и IEDL.L

XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.L и IEDL.L

Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		0.02%0.02%0.03%0.03%0.05%0.01%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEK.L and IEDL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор