PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEK.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEK.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEK.L (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - XUEK.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.L returned 6.75%/yr vs 10.52%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUEK.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEK.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEK.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%.

XUEK.L

1 день
0.80%
1 месяц
1.07%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.60%
3 года*
11.05%
5 лет*
6.75%
10 лет*
—

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEK.L и CMU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		5.66%23.26%0.43%12.46%-11.69%15.48%4.79%18.78%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%17.49%

Correlation

The correlation between XUEK.L and CMU.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2019 г.

0.93

The correlation between XUEK.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XUEK.L и CMU.L

Секторы
XUEK.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.5%
21.8%

Промышленность

21.2%
15.7%

Здравоохранение

13.0%
4.2%

Технологии

10.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.2%

Коммунальные услуги

4.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.5%
2.8%

Энергетика

3.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Финансовые услуги

XUEK.L
23.5%
CMU.L
21.8%

Промышленность

XUEK.L
21.2%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

XUEK.L
13.0%
CMU.L
4.2%

Технологии

XUEK.L
10.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

XUEK.L
7.1%
CMU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

XUEK.L
7.0%
CMU.L
5.2%

Коммунальные услуги

XUEK.L
4.9%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

XUEK.L
4.5%
CMU.L
2.8%

Энергетика

XUEK.L
3.8%
CMU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

XUEK.L
3.6%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

XUEK.L
0.6%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с XUEK.L:
XUEK.L с BBSU.LXUEK.L с VERG.LXUEK.L с VERX.LXUEK.L с XDEQ.LXUEK.L с UD03.LXUEK.L с IMV.LXUEK.L с FLXD.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

XUEK.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEK.L
Ранг доходности на риск XUEK.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEK.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEK.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEK.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEK.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.98

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.79

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.58

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

9.67

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEK.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEK.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CMU.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEK.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEK.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.98

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XUEK.L и CMU.L

Максимальная просадка XUEK.L за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEK.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-32.53%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.43%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-11.95%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-21.11%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.18%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.80%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.05%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEK.L и CMU.L

Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.L) составляет 3.83%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XUEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEK.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

5.34%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

12.44%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

14.86%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.00%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

16.78%

-0.41%

Сравнение комиссий XUEK.L и CMU.L

XUEK.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEK.L и CMU.L

Дивидендная доходность XUEK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUEK.L
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF		0.02%0.02%0.03%0.03%0.05%0.01%0.03%

Часто задаваемые вопросы

XUEK.L and CMU.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEK.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEK.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

XUEK.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEK.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор