Сравнение XUEK.DE с ED3F.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - XUEK.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, XUEK.DE returned 15.44% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 8.05% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and ED3F.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
ED3F.DE
Сравнение XUEK.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.08 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | -0.18 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.06 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.15 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -23.91% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -23.91% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -20.80% | +19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.37% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 10.25% | -7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) составляет 4.19%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 10.58% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 22.80% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 30.60% | -17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 30.42% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 30.42% | -13.61% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и ED3F.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ED3F.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUEK.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for ED3F.DE.
XUEK.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.40% for ED3F.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор