Сравнение XUEK.DE с AMED.DE
XUEK.DE (Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - XUEK.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEK.DE returned 9.45%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XUEK.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUEK.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEK.DE показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.
XUEK.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- —
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам XUEK.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 7.14% | 21.19% | 7.43% | 18.01% | -12.81% | 25.44% | 1.91% | 18.96% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 17.16% |
Correlation
The correlation between XUEK.DE and AMED.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between XUEK.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEK.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
XUEK.DE
AMED.DE
Сравнение XUEK.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEK.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.49 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 9.40 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEK.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XUEK.DE и AMED.DE
Максимальная просадка XUEK.DE за все время составила -34.81%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEK.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEK.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.81% | -38.35% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -10.56% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -14.07% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -24.06% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.17% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.69% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.81% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEK.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF (XUEK.DE) составляет 4.19%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что XUEK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEK.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.61% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 12.64% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 15.19% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 15.87% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.00% | -0.19% |
Сравнение комиссий XUEK.DE и AMED.DE
XUEK.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEK.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность XUEK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEK.DE Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | 2.31% | 2.41% | 2.80% | 2.57% | 4.73% | 1.40% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XUEK.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUEK.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEK.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.
XUEK.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for XUEK.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUEK.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор