PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEE.DE с EMA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEE.DE с EMA5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEE.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEE.DE tracks the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEE.DE returned 7.16%/yr vs 5.12%/yr for EMA5.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XUEE.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEE.DE и EMA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEE.DE показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.

XUEE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.45%
1 год
8.89%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMA5.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
4.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEE.DE и EMA5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		1.11%10.44%3.34%7.63%-21.79%-0.09%
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		2.33%-2.57%14.01%3.79%-5.07%1.97%

Correlation

The correlation between XUEE.DE and EMA5.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEE.DE:
XUEE.DE с XUEB.DEXUEE.DE с UEFS.DEXUEE.DE с 3SUD.DEXUEE.DE с IUS7.DEXUEE.DE с IS02.DEXUEE.DE с UEFE.DEXUEE.DE с VGEM.DE
Часто сравнивают с EMA5.DE:
EMA5.DE с EMIE.DEEMA5.DE с XUEM.DEEMA5.DE с UEFS.DEEMA5.DE с ZPR5.DEEMA5.DE с ASRD.DEEMA5.DE с ENDH.DEEMA5.DE с EMIG.DE

Доходность на риск

XUEE.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEE.DE
Ранг доходности на риск XUEE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEE.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEE.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEE.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EMA5.DE
Ранг доходности на риск EMA5.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMA5.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMA5.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMA5.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEE.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEE.DEEMA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.72

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.07

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.38

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

3.47

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEE.DE vs. EMA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEE.DE на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EMA5.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEE.DE и EMA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEE.DEEMA5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.72

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.47

-0.54

Просадки

Сравнение просадок XUEE.DE и EMA5.DE

Максимальная просадка XUEE.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEE.DE и EMA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEE.DEEMA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-10.01%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-3.06%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.57%

-10.01%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.17%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-3.55%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.22%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEE.DE и EMA5.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged (XUEE.DE) составляет 1.82%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что XUEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEE.DEEMA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.25%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

4.23%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

5.86%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

7.07%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

6.94%

+2.20%

Сравнение комиссий XUEE.DE и EMA5.DE

XUEE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEE.DE и EMA5.DE

Дивидендная доходность XUEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности EMA5.DE в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMA5.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF		4.59%5.61%5.39%4.22%2.89%1.01%
XUEE.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF EUR Hedged		4.31%4.86%6.00%4.45%4.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEE.DE and EMA5.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for XUEE.DE.

XUEE.DE tracks FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged), while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for XUEE.DE and 0.25% for EMA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEE.DE и EMA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор