Сравнение XUEB.L с XDWH.L
XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUEB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEB.L returned 10.31%/yr vs 5.50%/yr for XDWH.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XUEB.L и XDWH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUEB.L показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.74%.
XUEB.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение доходности по годам XUEB.L и XDWH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XUEB.L Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 2.70% | 13.61% | 6.10% | 11.06% | 5.53% |
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 3.81% | 5.74% |
Correlation
The correlation between XUEB.L and XDWH.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUEB.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск
XUEB.L
XDWH.L
Сравнение XUEB.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUEB.L | XDWH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.11 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.93 | 2.80 | +10.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUEB.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.79 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.57 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XUEB.L и XDWH.L
Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и XDWH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUEB.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.08% | -26.24% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.09% | -10.39% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.91% | -19.28% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.82% | +5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -4.98% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.12% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUEB.L и XDWH.L
Текущая волатильность для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) составляет 1.98%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что XUEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUEB.L | XDWH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.80% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 10.77% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 14.57% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 14.18% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 14.97% | -6.37% |
Сравнение комиссий XUEB.L и XDWH.L
И XUEB.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUEB.L и XDWH.L
Ни XUEB.L, ни XDWH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XUEB.L and XDWH.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUEB.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XUEB.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XUEB.L и XDWH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор