PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.L с JMBP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.L с JMBP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.L (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XUEB.L returned 10.31%/yr vs 10.31%/yr for JMBP.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XUEB.L charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.L и JMBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XUEB.L торгуется в USD, в то время как JMBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.L показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у JMBP.L с доходностью 1.37%.

XUEB.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.25%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.15%
1 год
12.69%
3 года*
10.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

JMBP.L

1 день
0.29%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.74%
1 год
9.76%
3 года*
10.31%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.L и JMBP.L

2026 (YTD)2025202420232022
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		2.70%13.61%6.10%11.06%5.53%
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		1.38%21.65%-0.09%14.09%6.57%

Correlation

The correlation between XUEB.L and JMBP.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.74

The correlation between XUEB.L and JMBP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)

Часто сравнивают с XUEB.L:
XUEB.L с JMAB.LXUEB.L с EMSA.LXUEB.L с EMBE.LXUEB.L с LEMB.LXUEB.L с VEMA.LXUEB.L с SEMH.LXUEB.L с PEMD.L
Часто сравнивают с JMBP.L:
JMBP.L с EMLO.LJMBP.L с JREG.LJMBP.L с IEMB.LJMBP.L с JPEE.LJMBP.L с EMGA.LJMBP.L с JMAB.LJMBP.L с PEMD.L

Доходность на риск

XUEB.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.L
Ранг доходности на риск XUEB.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JMBP.L
Ранг доходности на риск JMBP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBP.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBP.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.LJMBP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.99

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.48

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.26

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

4.12

+8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.L vs. JMBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа JMBP.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.L и JMBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.LJMBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.99

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.09

+1.08

Просадки

Сравнение просадок XUEB.L и JMBP.L

Максимальная просадка XUEB.L за все время составила -14.08%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.L и JMBP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.LJMBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.08%

-42.43%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.09%

-7.69%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-13.74%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.10%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-14.97%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.37%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.L и JMBP.L

Текущая волатильность для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.L) составляет 1.98%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что XUEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.LJMBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

3.16%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.67%

7.50%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

9.85%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

14.21%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

16.24%

-7.64%

Сравнение комиссий XUEB.L и JMBP.L

XUEB.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMBP.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.L и JMBP.L

XUEB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		5.75%5.61%5.83%5.24%5.16%3.70%4.42%
XUEB.L
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEB.L and JMBP.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.

XUEB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.L and 0.39% for JMBP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.L и JMBP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор