PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEB.DE returned 2.85%/yr vs 1.97%/yr for JPBM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.DE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у JPBM.DE с доходностью 2.71%.

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.71%0.17%7.28%5.27%-10.98%4.83%0.62%

Correlation

The correlation between XUEB.DE and JPBM.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2020 г.

0.93

The correlation between XUEB.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с BBUS.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с JEQP.DE

Доходность на риск

XUEB.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.43

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.05

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.66

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

7.31

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.DEJPBM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.23

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.30

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XUEB.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка XUEB.DE за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки JPBM.DE в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-25.97%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.12%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.56%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-14.31%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.60%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-8.34%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.DE и JPBM.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что XUEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.12%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.98%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.81%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.51%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

9.71%

-1.15%

Сравнение комиссий XUEB.DE и JPBM.DE

XUEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.DE и JPBM.DE

XUEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.09%5.54%5.26%5.00%5.33%3.35%3.87%3.92%2.69%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XUEB.DE and JPBM.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.DE.

Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор