PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUEB.DE с 36B1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUEB.DE с 36B1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUEB.DE (Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C) and 36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XUEB.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUEB.DE returned 2.85%/yr vs 2.20%/yr for 36B1.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XUEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for 36B1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUEB.DE и 36B1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUEB.DE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у 36B1.DE с доходностью 2.43%.

XUEB.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.08%
1 год
10.76%
3 года*
7.25%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

36B1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.88%
1 год
8.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUEB.DE и 36B1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		3.66%1.23%11.99%7.34%-14.37%5.65%-0.25%
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		2.43%-0.10%10.86%5.55%-13.71%6.46%-0.85%

Correlation

The correlation between XUEB.DE and 36B1.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2020 г.

0.95

The correlation between XUEB.DE and 36B1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XUEB.DE:
XUEB.DE с FESD.DEXUEB.DE с EMIG.DEXUEB.DE с SEAB.DEXUEB.DE с GLDXUEB.DE с JMBE.DEXUEB.DE с SEAD.DEXUEB.DE с ASRC.DE
Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с ENDH.DE36B1.DE с FRCK.DE36B1.DE с EMIE.DE

Доходность на риск

XUEB.DE vs. 36B1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUEB.DE
Ранг доходности на риск XUEB.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEB.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEB.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEB.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEB.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUEB.DE c 36B1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUEB.DE36B1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.32

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.92

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.63

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

6.72

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUEB.DE vs. 36B1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUEB.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа 36B1.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUEB.DE и 36B1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUEB.DE36B1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.02

Просадки

Сравнение просадок XUEB.DE и 36B1.DE

Максимальная просадка XUEB.DE за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки 36B1.DE в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUEB.DE и 36B1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUEB.DE36B1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-22.46%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-2.95%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-12.43%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-16.34%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.33%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-8.64%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.16%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XUEB.DE и 36B1.DE

Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C (XUEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что XUEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUEB.DE36B1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.21%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

3.81%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.87%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.74%

8.41%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

9.55%

-0.99%

Сравнение комиссий XUEB.DE и 36B1.DE

XUEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 36B1.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUEB.DE и 36B1.DE

XUEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		4.93%5.22%4.96%5.09%5.00%4.57%3.40%4.19%
XUEB.DE
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XUEB.DE and 36B1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.

XUEB.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while 36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XUEB.DE and 0.45% for 36B1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUEB.DE и 36B1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор