PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XUCS.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XUCS.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XUCS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCS.DE returned 8.14%/yr vs 22.52%/yr for XDWT.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XUCS.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.DE.

Доходность

Сравнение доходности XUCS.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 25.23%.

XUCS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.87%
С начала года
7.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
2.55%
3 года*
5.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
12.76%
С начала года
25.23%
6 месяцев
23.47%
1 год
47.87%
3 года*
29.29%
5 лет*
22.52%
10 лет*
24.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XUCS.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.99%-7.97%21.47%-1.77%5.50%27.57%-0.49%29.85%-4.67%4.10%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		25.23%9.56%41.11%50.00%-28.10%41.76%30.98%51.77%0.78%9.07%

Correlation

The correlation between XUCS.DE and XDWT.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.28

The correlation between XUCS.DE and XDWT.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XUCS.DE:
XUCS.DE с QDVK.DEXUCS.DE с QQQXUCS.DE с DXSK.DEXUCS.DE с 36BB.DEXUCS.DE с 2B7D.DEXUCS.DE с 6TVL.DEXUCS.DE с XZEC.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с TXGXDWT.DE с INTC

Доходность на риск

XUCS.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XUCS.DE
Ранг доходности на риск XUCS.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XUCS.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XUCS.DEXDWT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.38

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
3.10

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

3.12

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

8.24

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XUCS.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XUCS.DE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XDWT.DE равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XUCS.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XUCS.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.38

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.99

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.09

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XUCS.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и XDWT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XUCS.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.46%

-31.61%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-15.59%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-29.46%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-29.46%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-2.61%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-5.82%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.91%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XUCS.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) составляет 6.10%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XUCS.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

7.11%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

14.96%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

20.39%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

22.55%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

21.46%

-6.96%

Сравнение комиссий XUCS.DE и XDWT.DE

XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XUCS.DE и XDWT.DE

Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.94%2.17%2.09%3.35%3.11%1.88%3.02%2.37%0.78%

Часто задаваемые вопросы

XUCS.DE and XDWT.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.DE.

XUCS.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XUCS.DE and 0.25% for XDWT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XUCS.DE и XDWT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор