Сравнение XUCS.DE с XDWS.DE
XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both Consumer Staples Equities funds from Xtrackers - XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples while XDWS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCS.DE returned 8.14%/yr vs 4.93%/yr for XDWS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XUCS.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XDWS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCS.DE и XDWS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у XDWS.DE с доходностью 4.43%.
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
XDWS.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.24%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам XUCS.DE и XDWS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 4.43% | -3.34% | 12.56% | -1.53% | -0.06% | 22.38% | -1.96% | 25.94% | -5.88% | 3.63% |
Correlation
The correlation between XUCS.DE and XDWS.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between XUCS.DE and XDWS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCS.DE vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск
XUCS.DE
XDWS.DE
Сравнение XUCS.DE c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCS.DE | XDWS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.10 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.20 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCS.DE | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.07 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.43 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XUCS.DE и XDWS.DE
Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, примерно равная максимальной просадке XDWS.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и XDWS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCS.DE | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.46% | -22.95% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -8.78% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -11.90% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -12.47% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -7.60% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.04% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.34% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCS.DE и XDWS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCS.DE | XDWS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.00% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.01% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 12.06% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 11.35% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.19% | +2.31% |
Сравнение комиссий XUCS.DE и XDWS.DE
XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDWS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCS.DE и XDWS.DE
Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как XDWS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWS.DE Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XUCS.DE and XDWS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWS.DE.
XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples, while XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.12% for XUCS.DE and 0.25% for XDWS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCS.DE и XDWS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор