Сравнение XUCS.DE с EXH3.DE
XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCS.DE returned 8.14%/yr vs -3.23%/yr for EXH3.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XUCS.DE charges 0.12%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCS.DE и EXH3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у EXH3.DE с доходностью 0.79%.
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
EXH3.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- -5.22%
- 5 лет*
- -3.23%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам XUCS.DE и EXH3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -0.49% | 29.85% | -4.67% | 4.10% |
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 0.79% | 0.44% | -10.82% | -2.05% | -13.20% | 22.57% | -6.15% | 29.56% | -7.32% | 2.67% |
Correlation
The correlation between XUCS.DE and EXH3.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between XUCS.DE and EXH3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCS.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск
XUCS.DE
EXH3.DE
Сравнение XUCS.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCS.DE | EXH3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.68 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.07 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCS.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.59 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.23 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.40 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XUCS.DE и EXH3.DE
Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и EXH3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCS.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.46% | -39.85% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.35% | +4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -21.11% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -28.68% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -24.50% | +17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.56% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 8.42% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCS.DE и EXH3.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCS.DE | EXH3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.17% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.62% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 15.26% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 14.07% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 14.41% | +0.09% |
Сравнение комиссий XUCS.DE и EXH3.DE
XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EXH3.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCS.DE и EXH3.DE
Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EXH3.DE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH3.DE iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 2.16% | 2.10% | 2.16% | 1.70% | 1.56% | 0.88% | 1.45% | 1.46% | 1.70% | 2.08% | 2.45% | 2.52% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XUCS.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.
XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUCS.DE and 0.46% for EXH3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCS.DE и EXH3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор