Сравнение XUCS.DE с ESIS.DE
XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds - XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples while ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCS.DE returned 8.14%/yr vs 0.75%/yr for ESIS.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XUCS.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCS.DE и ESIS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCS.DE показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у ESIS.DE с доходностью -1.50%.
XUCS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 2.55%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
ESIS.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XUCS.DE и ESIS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.99% | -7.97% | 21.47% | -1.77% | 5.50% | 27.57% | -1.36% |
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.50% | 6.81% | -2.47% | 0.99% | -8.57% | 19.70% | 2.50% |
Correlation
The correlation between XUCS.DE and ESIS.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between XUCS.DE and ESIS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCS.DE vs. ESIS.DE — Ранг доходности на риск
XUCS.DE
ESIS.DE
Сравнение XUCS.DE c ESIS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCS.DE | ESIS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.37 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.77 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCS.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XUCS.DE и ESIS.DE
Максимальная просадка XUCS.DE за все время составила -23.46%, что больше максимальной просадки ESIS.DE в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCS.DE и ESIS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCS.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.46% | -15.05% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -12.66% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -12.66% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -15.05% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -11.44% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -6.63% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.00% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCS.DE и ESIS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XUCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCS.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.80% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 11.24% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 14.03% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.93% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.50% | 12.96% | +1.54% |
Сравнение комиссий XUCS.DE и ESIS.DE
XUCS.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ESIS.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCS.DE и ESIS.DE
Дивидендная доходность XUCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.94% | 2.17% | 2.09% | 3.35% | 3.11% | 1.88% | 3.02% | 2.37% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
XUCS.DE and ESIS.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for ESIS.DE.
XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples, while ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XUCS.DE and 0.18% for ESIS.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCS.DE и ESIS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор