Сравнение XUCM.DE с SC06.DE
XUCM.DE (Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D) and SC06.DE (Invesco European Media Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds - XUCM.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while SC06.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Media. Both are passively managed. Over the past 5 years, XUCM.DE returned 11.09%/yr vs 4.82%/yr for SC06.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XUCM.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for SC06.DE.
Доходность
Сравнение доходности XUCM.DE и SC06.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XUCM.DE показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у SC06.DE с доходностью -5.54%.
XUCM.DE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
SC06.DE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам XUCM.DE и SC06.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 2.35% | 10.39% | 45.87% | 50.47% | -38.22% | 26.16% |
SC06.DE Invesco European Media Sector UCITS ETF | -5.54% | -12.40% | 17.82% | 25.27% | -9.94% | 31.41% |
Correlation
The correlation between XUCM.DE and SC06.DE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUCM.DE vs. SC06.DE — Ранг доходности на риск
XUCM.DE
SC06.DE
Сравнение XUCM.DE c SC06.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) и Invesco European Media Sector UCITS ETF (SC06.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XUCM.DE | SC06.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.86 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.55 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -1.04 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XUCM.DE | SC06.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.89 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XUCM.DE и SC06.DE
Максимальная просадка XUCM.DE за все время составила -40.85%, примерно равная максимальной просадке SC06.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUCM.DE и SC06.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUCM.DE | SC06.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.85% | -38.98% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -30.58% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -36.62% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.85% | -36.62% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -24.67% | +20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -9.06% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 16.14% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XUCM.DE и SC06.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D (XUCM.DE) составляет 4.25%, в то время как у Invesco European Media Sector UCITS ETF (SC06.DE) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что XUCM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC06.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUCM.DE | SC06.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.69% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 15.63% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 18.88% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.79% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 26.41% | -6.97% |
Сравнение комиссий XUCM.DE и SC06.DE
XUCM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SC06.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUCM.DE и SC06.DE
Дивидендная доходность XUCM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как SC06.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SC06.DE Invesco European Media Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUCM.DE Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS ETF 1D | 0.70% | 0.77% | 0.60% | 0.60% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
XUCM.DE and SC06.DE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUCM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUCM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for SC06.DE.
XUCM.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while SC06.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Media. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XUCM.DE and 0.20% for SC06.DE.
Подберите оптимальное распределение для XUCM.DE и SC06.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор