PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZS.DE с ABCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZS.DE с ABCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE).

XTZS.DE и ABCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. ABCH.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 3 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZS.DE и ABCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZS.DE и ABCH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-74.77%
ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP		-22.90%16.28%73.28%161.37%-67.44%

Доходность по периодам

С начала года, XTZS.DE показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у ABCH.DE с доходностью -22.90%.

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABCH.DE

1 день
-2.89%
1 месяц
2.89%
С начала года
-22.90%
6 месяцев
-21.27%
1 год
32.38%
3 года*
47.87%
5 лет*
-5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

21Shares Bitcoin Cash ETP

Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DE
Часто сравнивают с ABCH.DE:
ABCH.DE с CSDA.DEABCH.DE с HDXM.DEABCH.DE с COMS.DEABCH.DE с ETHB.DEABCH.DE с CPYG.DEABCH.DE с RAND.DEABCH.DE с HDX1.DE

Сравнение комиссий XTZS.DE и ABCH.DE

XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ABCH.DE в 2.50%.

ABCH.DE
21Shares Bitcoin Cash ETP
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

XTZS.DE vs. ABCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
ABCH.DE
Ранг доходности на риск ABCH.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCH.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCH.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCH.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCH.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZS.DE c ABCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZS.DEABCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.51

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

1.17

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.14

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.11

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

2.51

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZS.DE vs. ABCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZS.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа ABCH.DE равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZS.DE и ABCH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZS.DEABCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.51

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.06

-0.42

Корреляция

Корреляция между XTZS.DE и ABCH.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTZS.DE и ABCH.DE

Ни XTZS.DE, ни ABCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTZS.DE и ABCH.DE

Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -91.04%, примерно равная максимальной просадке ABCH.DE в -92.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и ABCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZS.DEABCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.04%

-92.87%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.55%

-31.22%

-33.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-71.03%

-19.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.52%

-72.96%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

13.82%

+25.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZS.DE и ABCH.DE

CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и 21Shares Bitcoin Cash ETP (ABCH.DE) имеют волатильность 12.37% и 12.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZS.DEABCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

12.12%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

44.97%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

63.59%

+17.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.85%

86.18%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.85%

85.83%

-5.98%