PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOC с QTJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOC с QTJA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and QTJA (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, XTOC returned 14.80%/yr vs 18.04%/yr for QTJA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XTOC и QTJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOC показывает доходность 7.55%, что значительно ниже, чем у QTJA с доходностью 10.77%.

XTOC

1 день
0.22%
1 месяц
2.36%
С начала года
7.55%
6 месяцев
8.19%
1 год
18.55%
3 года*
14.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJA

1 день
0.01%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.77%
6 месяцев
11.47%
1 год
25.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOC и QTJA

2026 (YTD)2025202420232022
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		7.55%13.87%10.47%25.42%-18.07%
QTJA
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January		10.77%18.86%18.47%25.56%-34.58%

Correlation

The correlation between XTOC and QTJA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between XTOC and QTJA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XTOC и QTJA

Секторы
XTOC
QTJA

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

XTOC
36.2%
QTJA
54.2%

Финансовые услуги

XTOC
11.9%
QTJA
0.2%

Коммуникационные услуги

XTOC
10.9%
QTJA
15.5%

Потребительский циклический сектор

XTOC
10.1%
QTJA
12.2%

Здравоохранение

XTOC
8.4%
QTJA
4.2%

Промышленность

XTOC
8.1%
QTJA
2.8%

Потребительский защитный сектор

XTOC
4.9%
QTJA
7.6%

Энергетика

XTOC
3.5%
QTJA
0.6%

Коммунальные услуги

XTOC
2.3%
QTJA
1.4%

Недвижимость

XTOC
1.9%
QTJA
0.1%

Сырьевые материалы

XTOC
1.8%
QTJA
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January

Часто сравнивают с XTOC:
XTOC с OCTQXTOC с APRDXTOC с XDOCXTOC с APRWXTOC с IBICXTOC с QTJLXTOC с AMDY
Часто сравнивают с QTJA:
QTJA с QQQQTJA с VOOQTJA с HOCTQTJA с PBAPQTJA с OCTQQTJA с LOUPQTJA с EOCT

Доходность на риск

XTOC vs. QTJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOC
Ранг доходности на риск XTOC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QTJA
Ранг доходности на риск QTJA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOC c QTJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOCQTJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.41

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.41

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.64

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

13.89

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOC vs. QTJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTJA равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOC и QTJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOCQTJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.41

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Просадки

Сравнение просадок XTOC и QTJA

Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что меньше максимальной просадки QTJA в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и QTJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOCQTJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-36.07%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-9.75%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-21.73%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-13.28%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.85%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOC и QTJA

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) составляет 1.08%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January (QTJA) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что XTOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOCQTJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.52%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.42%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

10.71%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

20.44%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

20.44%

-5.29%

Сравнение комиссий XTOC и QTJA

И XTOC, и QTJA имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOC и QTJA

Ни XTOC, ни QTJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XTOC and QTJA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTJA has higher volatility (1.52%) compared to XTOC (1.08%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs QTJA's -36.07%.

On 3-year performance, QTJA leads with 18.04% vs 14.80% for XTOC. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTOC has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJA has performed better with a 18.04% return vs 14.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTOC and QTJA have the same expense ratio: 0.79% per year.

XTOC and QTJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOC и QTJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор