Сравнение XTOC с PBJA
XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and PBJA (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XTOC returned 18.55% vs 12.88% for PBJA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PBJA.
Доходность
Сравнение доходности XTOC и PBJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTOC показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью 4.47%.
XTOC
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTOC и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October | 7.55% | 13.87% | 10.74% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 4.47% | 10.33% | 12.18% |
Correlation
The correlation between XTOC and PBJA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between XTOC and PBJA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTOC vs. PBJA — Ранг доходности на риск
XTOC
PBJA
Сравнение XTOC c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTOC | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.60 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.61 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 19.63 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTOC | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.80 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.77 | -1.19 |
Просадки
Сравнение просадок XTOC и PBJA
Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и PBJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTOC | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.09% | -8.50% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -3.58% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -0.55% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.66% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOC и PBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что XTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTOC | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.63% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 3.71% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 4.61% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 6.37% | +8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 6.37% | +8.78% |
Сравнение комиссий XTOC и PBJA
XTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOC и PBJA
Ни XTOC, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XTOC and PBJA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XTOC has higher volatility (1.08%) compared to PBJA (0.63%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs PBJA's -8.50%.
On 1-year performance, XTOC leads with 18.55% vs 12.88% for PBJA. On fees, PBJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBJA has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTOC has performed better with a 18.55% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XTOC.
XTOC and PBJA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.50% for PBJA.
PBJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTOC и PBJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор