PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOC с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOC с CSHP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XTOC (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - XTOC is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, XTOC returned 15.44% vs 3.89% for CSHP. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XTOC charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности XTOC и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTOC показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.79%.

XTOC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.31%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.44%
3 года*
14.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSHP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.85%
1 год
3.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOC и CSHP

2026 (YTD)20252024
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		6.91%13.87%3.59%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.79%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between XTOC and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с XTOC:
XTOC с APRWXTOC с IBICXTOC с QTOCXTOC с AMDYXTOC с AMZPXTOC с QTJLXTOC с DBE
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с WEEKCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с PULSCSHP с BUXXCSHP с UESD.L

Доходность на риск

XTOC vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOC
Ранг доходности на риск XTOC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOC c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTOCCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
10.81

-9.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
26.16

-23.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

6.09

-4.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

48.60

-46.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

338.28

-327.14

XTOC vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOC на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 10.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOC и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTOC и CSHP

Максимальная просадка XTOC за все время составила -24.09%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOC и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOCCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.09%

-0.08%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.41%

-0.08%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.08%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-0.00%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.01%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOC и CSHP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October (XTOC) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что XTOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOCCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

0.16%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

0.27%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

0.36%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

0.41%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

0.41%

+14.68%

Сравнение комиссий XTOC и CSHP

XTOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOC и CSHP

XTOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%
XTOC
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - October		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOC and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTOC has higher volatility (2.15%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, XTOC dropped -24.09% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, XTOC leads with 15.44% vs 3.89% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTOC has performed better with a 15.44% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for XTOC.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 0.00% for XTOC.

XTOC is categorized as Options Trading, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for XTOC and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (10.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOC и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор