Сравнение XTAP с FUTG
XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTAP charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности XTAP и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTAP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTAP и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 2.90% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between XTAP and FUTG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTAP vs. FUTG — Ранг доходности на риск
XTAP
FUTG
Сравнение XTAP c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTAP | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTAP | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.66 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок XTAP и FUTG
Максимальная просадка XTAP за все время составила -22.13%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTAP и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTAP | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.13% | -86.19% | +64.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -84.29% | +84.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -40.35% | +36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTAP и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTAP | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 136.01% | -131.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 136.01% | -121.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.41% | 136.01% | -121.60% |
Сравнение комиссий XTAP и FUTG
XTAP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTAP и FUTG
Ни XTAP, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XTAP and FUTG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
XTAP and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.79% for XTAP and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для XTAP и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор