Сравнение XT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
XT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XT или SCHG.
Основные характеристики
| XT | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.13% | 29.15% |
| Дох-ть за 1 год | 22.57% | 49.83% |
| Дох-ть за 3 года | -2.19% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 20.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.92 | 3.83 |
| Коэф-т Мартина | 5.80 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 3.08% |
| Дневная вол-ть | 17.81% | 16.63% |
| Макс. просадка | -34.41% | -34.59% |
| Текущая просадка | -9.48% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между XT и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XT и SCHG
С начала года, XT показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 29.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и SCHG
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и SCHG
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 0.44% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.44% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок XT и SCHG
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XT и SCHG
iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.53% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.