Сравнение XT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
XT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.92% против 16.95% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и SCHG
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
XT vs. SCHG — Ранг доходности на риск
XT
SCHG
Сравнение XT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.76 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.24 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.09 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 3.71 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.76 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XT и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и SCHG
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок XT и SCHG
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -34.59% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -16.41% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.59% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -34.59% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -12.51% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -5.22% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.84% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и SCHG
iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.94% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.77% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 12.54% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 22.45% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 22.31% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 21.51% | -1.49% |