Сравнение XSXG.L с XNAQ.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 24.81%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и XNAQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у XNAQ.L с доходностью 19.89%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNAQ.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 41.84%
- 3 года*
- 24.81%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и XNAQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 19.89% | 11.71% | 28.62% | 47.83% | -4.83% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and XNAQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between XSXG.L and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
XNAQ.L
Сравнение XSXG.L c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | XNAQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.50 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 3.79 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 11.13 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.83 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.93 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и XNAQ.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки XNAQ.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и XNAQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -27.52% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -10.99% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -24.56% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.63% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -7.01% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.75% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и XNAQ.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | XNAQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.18% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 10.38% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 14.73% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.04% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.13% | -5.22% |
Сравнение комиссий XSXG.L и XNAQ.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAQ.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и XNAQ.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XSXG.L and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAQ.L.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while XNAQ.L is Nasdaq-100. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.20% for XNAQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и XNAQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор