Сравнение XSXG.L с XCX5.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and XCX5.L (Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XCX5.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 2.47%/yr for XCX5.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for XCX5.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и XCX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как XCX5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у XCX5.L с доходностью -12.70%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCX5.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -12.52%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 7.44%
Сравнение доходности по годам XSXG.L и XCX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | -12.70% | -5.16% | 11.92% | 12.56% | 7.79% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and XCX5.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. XCX5.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
XCX5.L
Сравнение XSXG.L c XCX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | XCX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | -0.60 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | -1.37 | +15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | -0.76 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.23 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и XCX5.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки XCX5.L в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и XCX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -41.74% | +20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -19.88% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -26.47% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -23.06% | +22.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -11.04% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 8.81% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и XCX5.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C (XCX5.L) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | XCX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.39% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 13.26% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 15.78% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.92% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 19.89% | -5.98% |
Сравнение комиссий XSXG.L и XCX5.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XCX5.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и XCX5.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XCX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XCX5.L Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and XCX5.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for XCX5.L.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while XCX5.L is Asia Pacific Equities. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while XCX5.L tracks MSCI India NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.75% for XCX5.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и XCX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор