Сравнение XSXG.L с VUAA.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both S&P 500 funds - XSXG.L tracks the S&P 500 Index while VUAA.L tracks the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSXG.L показывает доходность 10.62%, а VUAA.L немного выше – 10.76%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 16.27% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.76% | 16.08% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and VUAA.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
VUAA.L
Сравнение XSXG.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.39 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и VUAA.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -7.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -7.23% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.19% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.51% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.14% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и VUAA.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.97% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.97% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.97% | +1.94% |
Сравнение комиссий XSXG.L и VUAA.L
И XSXG.L, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и VUAA.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XSXG.L and VUAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L and VUAA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
XSXG.L tracks S&P 500 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор