Сравнение XSXG.L с ICSU.L
XSXG.L (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - XSXG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXG.L returned 19.21%/yr vs 5.52%/yr for ICSU.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XSXG.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for ICSU.L.
Доходность
Сравнение доходности XSXG.L и ICSU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSXG.L торгуется в GBP, в то время как ICSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSXG.L показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у ICSU.L с доходностью 6.60%.
XSXG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSXG.L и ICSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 10.62% | 9.55% | 27.53% | 20.03% | 2.67% |
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 10.48% |
Correlation
The correlation between XSXG.L and ICSU.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between XSXG.L and ICSU.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSXG.L vs. ICSU.L — Ранг доходности на риск
XSXG.L
ICSU.L
Сравнение XSXG.L c ICSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSXG.L | ICSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.34 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 0.82 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSXG.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 0.22 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.48 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок XSXG.L и ICSU.L
Максимальная просадка XSXG.L за все время составила -21.10%, что больше максимальной просадки ICSU.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXG.L и ICSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSXG.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -18.54% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -9.24% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | -11.59% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -7.40% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -4.93% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.87% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSXG.L и ICSU.L
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXG.L) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что XSXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSXG.L | ICSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 6.57% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 11.97% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 14.37% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.45% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.31% | -0.40% |
Сравнение комиссий XSXG.L и ICSU.L
XSXG.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSXG.L и ICSU.L
Дивидендная доходность XSXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXG.L Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.82% | 0.92% | 1.11% | 1.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
XSXG.L and ICSU.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSXG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSXG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.
XSXG.L is categorized as S&P 500, while ICSU.L is Consumer Staples Equities. XSXG.L tracks S&P 500 Index, while ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XSXG.L and 0.15% for ICSU.L.
Подберите оптимальное распределение для XSXG.L и ICSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор