PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSXD.DE с 2B7A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSXD.DE с 2B7A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSXD.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D) and 2B7A.DE (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XSXD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 2B7A.DE is a Utilities Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSXD.DE returned 19.04%/yr vs 9.59%/yr for 2B7A.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XSXD.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for 2B7A.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSXD.DE и 2B7A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSXD.DE показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у 2B7A.DE с доходностью 3.01%.

XSXD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.41%
6 месяцев
10.90%
1 год
25.68%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

2B7A.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.20%
3 года*
9.59%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSXD.DE и 2B7A.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		11.41%4.89%32.52%22.75%0.51%
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		3.01%2.79%29.83%-11.29%6.29%

Correlation

The correlation between XSXD.DE and 2B7A.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XSXD.DE:
XSXD.DE с D500.DEXSXD.DE с SPPY.DEXSXD.DE с SPY5.LXSXD.DE с SPYDXSXD.DE с 2B7C.DEXSXD.DE с 2B7B.DEXSXD.DE с IBCF.DE
Часто сравнивают с 2B7A.DE:
2B7A.DE с XLU2B7A.DE с AAPL2B7A.DE с IUUS.L2B7A.DE с QDVH.DE2B7A.DE с VPU2B7A.DE с XD9D.DE2B7A.DE с 2B7D.DE

Доходность на риск

XSXD.DE vs. 2B7A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSXD.DE
Ранг доходности на риск XSXD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSXD.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSXD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSXD.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSXD.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
2B7A.DE
Ранг доходности на риск 2B7A.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7A.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7A.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7A.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSXD.DE c 2B7A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) и iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSXD.DE2B7A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.45

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.74

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.72

+2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.87

1.49

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSXD.DE vs. 2B7A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSXD.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа 2B7A.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSXD.DE и 2B7A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSXD.DE2B7A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.45

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.43

+0.77

Просадки

Сравнение просадок XSXD.DE и 2B7A.DE

Максимальная просадка XSXD.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки 2B7A.DE в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSXD.DE и 2B7A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSXD.DE2B7A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-35.70%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.22%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-16.84%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-8.77%

+8.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-10.03%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.48%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XSXD.DE и 2B7A.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) составляет 2.67%, в то время как у iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc (2B7A.DE) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что XSXD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2B7A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSXD.DE2B7A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

5.01%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

12.01%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

14.74%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.01%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

19.65%

-5.06%

Сравнение комиссий XSXD.DE и 2B7A.DE

XSXD.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 2B7A.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSXD.DE и 2B7A.DE

Дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как 2B7A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
2B7A.DE
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSXD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D		0.81%0.94%1.09%1.30%0.38%

Часто задаваемые вопросы

XSXD.DE and 2B7A.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSXD.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSXD.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 2B7A.DE.

XSXD.DE is categorized as S&P 500, while 2B7A.DE is Utilities Equities. XSXD.DE tracks S&P 500 Index, while 2B7A.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XSXD.DE and 0.15% for 2B7A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSXD.DE и 2B7A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор